OS FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DE MODELAGEM MATEMÁTICA E APLICAÇÕES
Por: maner89 • 21/6/2018 • Trabalho acadêmico • 5.041 Palavras (21 Páginas) • 186 Visualizações
UNIVERSIDADE FEDERAL AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE APOIO A PESQUISA PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTIFÍCA
FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DE MODELAGEM MATEMÁTICA E
APLICAÇÕES
DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTÍFICA NA UFAM
Bolsista: Manoel Vieira da Costa Neto, FAPEAM
MANAUS
2016
FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DE MODELAGEM MATEMÁTICA E APLICAÇÕES
DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTÍFICA NA UFAM
UNIVERSIDADE FEDERAL AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO DEPARTAMENTO DE APOIO A PESQUISA
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTIFÍCA
RELATORIO FINAL
PIB-E/0155/2015
FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DE MODELAGEM MATEMÁTICA E
APLICAÇÕES
DO PROGRAMA DE INICIACAO CIENTÍFICA NA UFAM
Bolsista: Manoel Vieira da Costa Neto, FAPEAM Orientador: Prof. Dr. Nilomar Vieira de Oliveira
MANAUS 2016
Todos os direitos deste relatório são reservados à Universidade Federal do Amazonas, ao Núcleo de Estudo e Pesquisa em Ciência da Informação e aos seus autores.
Parte deste relatório só poderá ser reproduzida para fins acadêmicos ou científicos.
Esta pesquisa, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM, através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal do Amazonas, foi desenvolvida pelo Núcleo de Estudo e Pesquisa
em Ciência da Informação e se caracteriza como subprojeto do projeto de pesquisa Bibliotecas Digitais.
A vida é como uma
bola de neve. O importante é encontrar neve úmida e uma colina bem longa.
Warren Buffett
Resumo
O sistema Proteu Fuzzy é um sistema de tomada de decisão para compra e venda de ativos financeiros que visa auxiliar a figura do analista técnico (de modo imparcial e racional), informando quando existe uma boa oportunidade para se comprar ou vender um determinado ativo.
Foram utilizados como base para as suas decisões, técnicas de inteligência artificial (Lógica Fuzzy) e indicadores técnicos (Médias Móveis, MACD e RSI) que foram implementadas através do software Matlab. O resultado para o exemplo aplicado foi positivo com resposta de 82% (posição de compra).
As simulações, trabalho futuro, mostrarão se o sistema conseguirá gerar resultados de forma consistente (lucrativa) e com menor volatilidade que o mercado para alguns ativos.
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Índice de Ilustrações (Figuras)
Figura 1: Gráfico de Candles da Petrobrás (fonte: xpi.com.br; acessado 25/07/16)......... 13 Figura 2: Gráfico de Candles da Vale com o indicador MACD e MM (fonte: xpi.com.br;
acessado 25/07/16) ........................................................................................................................ 16 Figura 3: Gráfico de Candles da VALE com os indicadores: Média Móvel e MFI (fonte: xpi.com.br; acessado 25/07/16)..................................................................................................... 18 Figura 4: gráfico de Candles da Petrobrás com o indicador MFI(fonte: xpi.com.br; acessado 25/07/16) ........................................................................................................................ 19 Figura 5: Gráfico da representação da variável linguística MFI utilizada no modelo....... 21
Figura 6: Gráfico da representação da variável linguística MACD e MM utilizada no modelo........................................................................................................................................... 22 Figura 7: Gráfico da representação da variável linguística Resultado utilizada no modelo ....................................................................................................................................................... 23 Figura 8: Tabela com as 27 regras utilizadas para simular o conhecimento do analista financeiro....................................................................................................................................... 24 Figura 9: Equação do Processo de deffuzzificação do sistema ......................................... 25
Figura 10: Processo de deffuzzificação do sistema no Matlab.......................................... 26 Figura 11: - Diagrama de Inferência representando passo-a-passo todas as etapas
envolvidas no Sistema de Tomada de Decisão para Compra e Venda de Ativos Financeiros utilizando Lógica Fuzzy................................................................................................................ 27
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SUMÁRIO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTIFÍCA....................................1
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTIFÍCA....................................3 Resumo.................................................................................................................................6 1 Introdução........................................................................................................................10 1.1 Objetivo ....................................................................................................................10 1.2 Antecedentes.............................................................................................................11
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