INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E MERCADO DE CAPITAIS.

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Texto da questão

Com relação à representação gráfica da linha do mercado de títulos, identifique a afirmativa correta:

Escolha uma:

[pic 2]a. Os títulos individuais em condições de equilíbrio estão localizados sob (abaixo da) a reta do mercado de títulos.

[pic 3]b. Somente é aplicada na avaliação da relação risco-retorno dos ativos que se relacionam perfeitamente com a carteira de mercado.

[pic 4]c. Permite que se relacione, dentro do modelo de precificação de ativos, o comportamento de um título com a carteira de mercado.

[pic 5]d. Relaciona os retornos desejados e seus respectivos retornos de mercado.

[pic 6]e. SML significa linha de mercado de riscos.

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Texto da questão

Pode-se afirmar que o Modelo CAPM:

Escolha uma:

[pic 8]a. É um modelo que não depende de fatos históricos e mede o retorno e o risco apenas com expectativas futuras.

[pic 9]b. É muito útil para medir o risco diversificável de ativos e o retorno esperado.

[pic 10]c. É um modelo utilizado para medir risco não diversificável e sua remuneração esperada. 

[pic 11]d. É utilizado para medir a remuneração do risco no retorno esperado, independentemente da diversificação de títulos.

[pic 12]e. É um modelo que utiliza expectativas de mercado e do consumidor, calcula o retorno esperado e não leva em consideração o risco do ativo.

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Texto da questão

Analise as afirmativas a seguir e depois assinale a alternativa correta:

I. Risco total é a combinação de riscos diversificáveis e não diversificáveis.

II. Risco diversificável é a porção relevante do risco de um ativo atribuível a fatores de mercado que afetam todas as empresas e não podem ser eliminados através da diversificação.

III. Risco não diversificável é a proporção do risco de um ativo que é atribuível a causas específicas da empresa e pode ser eliminado pela diversificação de ativos em portfólios.

Assinale a alternativa correta:

Escolha uma:

[pic 14]a. Apenas a afirmativa III é verdadeira.

[pic 15]b. Apenas a afirmativa I é verdadeira. 

[pic 16]c. Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras.

[pic 17]d. Apenas a afirmativa II é verdadeira.

[pic 18]e. Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

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Texto da questão

Jonas possui ações de determinada empresa que apresenta os seguintes dados: Taxa livre de risco 10%aa; Taxa de retorno do mercado 25% e coeficiente beta 1,05.

Utilizando o modelo de CAPM, o retorno esperado para as ações é de:

Escolha uma:

[pic 20]a. 25,75% 

[pic 21]b. 10,25

[pic 22]c. 15,75%

[pic 23]d. 35%

[pic 24]e. 42%

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Texto da questão

O modelo de precificação de ativos – CAPM apresenta o retorno esperado de um ativo e a remuneração do risco. Ele envolve a análise e o estudo de diversas variáveis.

Em relação ao modelo CAPM e às variáveis a serem estudadas, podemos afirmar:

Escolha uma:

[pic 26]a. O coeficiente beta é uma medida de risco diversificável.

[pic 27]b. Considera-se retorno do mercado o retorno sobre o portfólio do mercado apenas do título negociado.

[pic 28]c. O modelo CAPM une o risco não diversificável e o retorno para todos os ativos. 

[pic 29]d. O modelo une o risco diversificável e o retorno para todos os ativos.

[pic 30]e. O modelo CAPM une o risco diversificável e o retorno de um ativo específico.

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Texto da questão

O risco é a incerteza da ocorrência de eventos futuros, portanto faz parte do assunto investimentos. Quando investimos, tomamos decisões no presente que terão resultados no futuro e tais resultados correm o risco de acontecer ou não. O ambiente do mercado de capitais envolve vários riscos que devem ser conhecidos e minimizados.

Em relação aos riscos no mercado de capitais, podemos afirmar:

Escolha uma:

[pic 32]a. Coeficiente beta é a medida do risco diversificável.

[pic 33]b. Risco não diversificável é o risco não tratado com a diversificação de títulos de um portfólio. 

[pic 34]c. Risco não diversificável é a proporção do risco de um ativo que é atribuível a causas específicas da empresa.

[pic 35]d. Risco total é a combinação dos riscos diversificáveis de um título.

[pic 36]e. Risco total é a combinação dos riscos que são atribuíveis a causas da empresa e aos fatores de mercado que afetam todas as empresas.

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Texto da questão

O retorno esperado de um título deve ser positivamente associado ao seu coeficiente beta, essa relação pode ser apresentada graficamente. Na SML.

Com relação à reta SML:

Escolha uma:

[pic 38]a. SML – Security Market Line, significa linha de mercado de títulos e apresenta as melhores opções de investimentos sem riscos.

[pic 39]b. É uma linha reta que relaciona retornos esperados e seus respectivos coeficientes beta.