Definição de estratégia de financiamento para uma instituição financeira

TRABALHO EM EQUIPE

Atividade 02: definir estratégia de captação para uma instituição financeira, contemplando a respectiva aplicação de recursos

Objetivo: definir uma estratégia de captação de recursos por uma instituição financeira e a respectiva aplicação de recursos, observando eventuais direcionamentos exigidos.

Resultado a apresentar: a partir dos dados e parâmetros elencados a seguir, calcule o spread bruto da operação, projetado para o 1º ano de operação.

I - Constituição do banco: a instituição está iniciando as atividades com a estrutura de capital abaixo.

ATIVO PASSIVO

Disponibilidades

200.000.000,00

Permanente

100.000.000,00 Ciculante

0,00

Patrimônio Líquido

300.000.000,00

II - Administrador: o Grupo foi contratado para administrar os recursos e, assim, deve tomar decisões sobre as estratégias de captação, com as respectivas aplicações de recursos, observando os seguintes parâmetros:

• O banco deve operar com pelo menos 02 das carteiras relacionadas abaixo:

• Carteira comercial

• Carteira imobiliária

• Carteira de crédito, financiamento e investimento

• Carteira de arrendamento mercantil

• Desenvolvimento (bancos oficiais)

• Índice de Endividamento – em até 10 vezes o patrimônio líquido inicial;

• Aplicação em títulos públicos – pelo menos 01 vez o patrimônio líquido inicial

III –Parâmetros - Taxas de juros dos produtos de captação e aplicação

Custos de captação: para apuração do spread você deve considerar os custos de cada produto de captação, conforme parâmetros a seguir:

Operação passiva remuneração

Depósito poupança TR + 70% da meta Selic (7,25% aa)

Depósitos judicias Idem poupança

Depósitos a prazo (CDB/RDB) 97% DI

Repasse BNDES TJLP +1% ao ano

Repasse FGTS/FAT TJLP

LH/LCI TR + 7%

Letra de Câmbio 100% DI

Empréstimos externo e bônus LIBOR + 2% ao ano

Remuneração dos Produtos de Aplicação: a tabela a seguir apresenta as características de algumas das operações de aplicação de recursos que poderão ser utilizadas como parâmetro.

Operação ativa remuneração

Microcrédito 0,63% ao mês

Empréstimo Penhor 1,7% ao mês

Consignação 1,5% ao mês

Crédito pessoal 4% ao mês

Cheque especial - PF 6% ao mês

Cartão de Crédito 10% ao mês

Capital de Giro -