Simulaçao Monte Carlo

UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP

CURSO GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMACÃO

SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO

MANAUS

2013

BRUNO MAQUINÉ SILVA - B41JEB3

LINDENBERG MORENO VIEIRA - B449349

SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO

Trabalho de aproveitamento para a disciplina Finanças Em Projeto De TI, ministrado pelo Prof. Waterloo no terceiro período para o Curso de Gestão da tecnologia da informação na Universidade Paulista.

MANAUS

2013

RESUMO

O modelo ou simulação de Monte Carlo surgiu no ano de 1949 com o artigo The Monte Carlo Method de autoria dos matemáticos John Von Neumann e Stanislaw Ulam o esforço destes pesquisadores deu origem às primeiras técnicas de redução de variância: Variáveis Antitéticas, Amostragem por Importância, Amostragem Estratificada, Variável de Controle e outras. São utilizados para analisar uma decisão envolvendo risco um modelo no qual o comportamento de um ou mais fatores não é conhecido com certeza. Seu objetivo é permitir a observação do desempenho de uma variável de interesse em razão do comportamento de variáveis que encerram elementos de incerteza.

Palavras-Chave: Método, Monte Carlo, simulação.  

ABSTRACT

The model or simulation Monte Carlo came in 1949 with the Monte Carlo Method The article authored by mathematicians John von Neumann and Stanislaw Ulam efforts of these researchers gave rise to the first variance reduction techniques: antithetic variables, Importance Sampling, stratified sampling, and other Control Variable. They are used to analyze a decision involving risk a model in which the behavior of one or more factors is not known with certainty. Your goal is to allow observation of the performance of a variable of interest because of the behavior of variables that contain elements of uncertainty.

Keywords: Method, Monte Carlo simulation.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO........................................................................................................

5

SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO........................................................................

6

Como funciona o método de Monte Carlo............................................... 6

Gerador de números aleatórios................................................................ 7

Método de amostragem............................................................................. 7

Variáveis Antitéticas.................................................................................. 8

Variável de Controle.................................................................................. 8

Hipercubo Latino........................................................................................ 9

Amostragem Descritiva............................................................................. 9

Amostragem por Importância................................................................... 10

Administração de Risco............................................................................ 10

As etapas do processo de simulação...................................................... 11

CONCLUSÃO.........................................................................................................

13

REFERÊNCIAS......................................................................................................

14

 

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa apresentar sobre a Simulação de Monte Carlo onde John von Neumann e Stanislaw Ulam deram esse nome porque envolve situações aleatórios e a Capital de Mônaco por ser conhecida com a cidade dos jogos de azar, o nome condiz com a que ocorre em jogos de azar onde não se tem um certeza se resultado vai ser bom o ruim a para a parte apostadora. Nesse sentido a simulação de Monte Carlo funciona na mesma proporção visa tentar mostrar por meios de formulas e cálculos matemáticos se algum pode dar certo ou não, podendo ainda saber os riscos.

O trabalho visa apresentar de forma breve como funciona esse método abordando algumas definições que foram utilizados por seus criadores John von Neumann e Stanislaw Ulam, algumas dessas definições são utilizadas até hoje outras já foram contestadas por outros autores, mas sua relevância é de total importância para aplicabilidades em diversas áreas tanto em áreas exatas e até na tomada de decisão de empresas em situações que envolvem investimentos de risco.

Estará sendo exposto no trabalho um breve exemplo de como se fazer uma simulação, abordando todas as etapas a serem seguidas, para que a aconteçam bons resultados, afinal para que uma teoria seja considerada válida deve ser posta em prática, e na prática a Simulação gera o que foi se proposta a fazer.

SIMULAÇÃO DE MONTE CARLO

A simulação