Relatório

Paragráfo 2 (Relatório Tutorial 1)

Objetivos:

• Achar a distribuição conjunta dos retornos compostos de PETR4_SB e IBOV_SB. É uma normal?
• Comparar o retorno esperado e a variância dos retornos de Petr4 e a variância de Petrobrás controlando pelo retorno.

Gráficos e Tabelas utilizados para a análise:

1) Distribuições de cada variável:

- Petr4 (histograma)

[pic 1]

Comandos no eviews: freeze(histpetr4_sb) rc_petr4.hist

-Petr4 (histograma aproximando por normal e normal aproximada)

[pic 2]

Comandos no eviews: freeze(distpetr4_sb) rc_petr4.distplot(s) hist theory(leg=det) kernel(k=u,x)

-Ibov (histograma)

[pic 3]

Comandos no eviews: freeze(histibov) rc_ibov.hist

-Ibov (Histograma aprox por normal)

[pic 4]

 Comandos no eviews: freeze(distibov) rc_ibov.distplot(s) hist theory(leg=det) kernel(k=u,x)

2) Graficos quantilXquantil

-petr4 (Comandos no eviews: freeze(quantilpetr4) rc_petr4.qqplot)

[pic 5]

-ibov (Comandos no eviews: freeze(quantilibov) rc_ibov.qqplot)

[pic 6]

8)Estatisticas

-RC_IBOV: (stats rc_ibov)

	RC_IBOV
Mean	0.000271
Median	0.000630
Maximum	0.136794
Minimum	-0.120961
Std. Dev.	0.017664
Skewness	-0.124136
Kurtosis	7.285477
Jarque-Bera	3120.298
Probability	0.000000
Sum	1.100068
Sum Sq. Dev.	1.267748
Observations	4064

-rc_petr4: (stats rc_petr4)

	RC_PETR4
Mean	0.000310
Median	0.000814
Maximum	0.143870
Minimum	-0.148035
Std. Dev.	0.023510
Skewness	-0.093660
Kurtosis	6.725458
Jarque-Bera	2356.125
Probability	0.000000
Sum	1.259422
Sum Sq. Dev.	2.245638
Observations	4064

Análise:

        Com o objetivo de analisar qual a distribuição conjunta dos retornos compostos de PETR4_SB e IBOV_SB, primeiramente devemos analisar as distribuições dos retornos marginais (tanto de petr4_sb como de ibov_sb individualmente). Gostariamos de analisar se esses retornos se assemelham a uma normal e, para isso, utilizamos de duas formas distintas.

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