Administração Finaceira

Fundo de Renda fixa - Baixo Risco

MAIO JUNHO julho AGOS SET OUT NOV DEZ JAN FEV MARÇ ABR

0,65 0,64 0,6 0,61 0,61 0,67 0,59 0,58 0,58 0,37 0,53 0,63

PROBABILIDADE SENSÍBILIDADE NÚMERO DE OCORRÊNCIA

MUITO OTIMISTA 0,33 0,67 (0,65 ;0,64;0,67;0,63)

OTIMISTA 0,5 0,59 (0,58; 0,60; 0,61; 0,61, 0,59; 0,58)

MAIS PROVAVEL 0,08 0,52 0,53

PESSIMISTA 0,06 0,44 0

MUITO PESSIMISTA 0,08 0,37 0,37

- 0,3 (Amplitude Pequena )

VALOR ESPERADO:

F = ∑ (R X Pr ) : . r = (0,67 x 0,33 ) + (0,59 x 0,5 ) + (0,52 x 0.08) + (0,44 x 0,00) + ( 0,37 x 0,08) =

r = 0,2

R= SOMA DO VALOR ESPERADO

DESVIO PADRÃO : ϴr = V ∑ (r – F )² X P r

ϴr alfa = (0,67 - )² x 0,33+ (0,59 - )² x 0,5 + ( 0,52 - )² x 0,08 + (0,44 - )² x 0,00 + (0,37 - )² x 0,08 =

Coeficiente de variação :

CV = ϴr

Ý

MAIO JUNHO julho AGOS SET OUT NOV DEZ JAN FEV MARÇ ABR

0,66 0,58 0,56 0,55 0,57 0,56 0,55 0,53 0,52 0,3 0,5 0

PROBABILIDADE SENSÍBILIDADE NÚMERO DE OCORRÊNCIA

MUITO OTIMISTA 0,08 0,66 -0,66

OTIMISTA 0,58 0,57 (0,57; 0,56; 0,55; 0,57, 0,56; 0,55; 0,53)

MAIS PROVAVEL 0,17 0,48 (0,52; 0,50)

PESSIMISTA 0 0,39 0

MUITO PESSIMISTA 0,08 0,3 0,3

- 0,36 (Risco Baixo )

VALOR ESPERADO DE RETORNO F

ṝ = ∑ ( r X P r )

ṝ = ( 0,66 x 0,08 ) + ( 0,57 x 0,58) + ( 0,49 x 0,17) +( 0,00 x 0,39) + ( 0,30 x 0,08) =

ṝ= SOMA DO VALOR DE RETORNO F

DESVIO PADRÃO:

ϴr Alfa = ( 0,66 - )² x 0,08 + (0,57 - )² x 0,58 + (0,48 - )² x 0,17 + ( 0,39 - )² x 0,00 + (0,30 - )² x 0,08 =

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO:

CV = ϴr

F

FUNDO DE AÇÕES:

MAIO JUNHO julho AGOS SET OUT NOV DEZ JAN FEV MARÇ ABR

-10,7 -0,57 3,25 0,64 3,58 -2,77 0,07 5,27 -1,66 -3,59 -1,97 -0,04

PROBABILIDADE SENSÍBILIDADE NÚMERO DE OCORRÊNCIA

MUITO OTIMISTA 0,08 5,27 5,27

OTIMISTA 0,17 3,96 (3,25; 3,58)

MAIS