O MANUAL DE CADASTRO DE NOTAS DO TESOURO SÉRIE B

Cadastro de Títulos Públicos -  NTN-B

1 - Parametros de sistema.

No menu principal, vá em:  Apoio/Instalação/Renda Fixa e verifique se os parametros abaixo já estão marcados.

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2 – Cadastro do Tipo de Papel.

Entre no menu principal em: Tabelas/Atualização/Papéis.

Siga o exemplo abaixo, (caso já não esteja cadastrado),  para a parametrização das Notas do Tesouro série B.

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3 – Cadastro do índice “IPCA”

A série histórica do IPCA poderá ser obtida através de uma planilha Excel no link abaixo

ftp://ftp.ibge.gov.br/Precos_Indices_de_Precos_ao_Consumidor/IPCA/Serie_Historica/ipca_SerieHist.zip

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Entre no menu principal em: Tabelas/Atualização/Índices/Cadastro e pesquise o índice: IPCA

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Sempre deveremos usar o índice projetado pela ANBIMA para calcular o papel.  Os valores projetados poderão ser obtidos no link abaixo:

https://www.anbima.com.br/pt_br/informar/estatisticas/precos-e-indices/projecao-de-inflacao-gp-m.htm

No nosso exemplo, estamos fechando o mês de outubro/2020. Como podemos observar existem duas projeções para cada mês. Para o cálculo do fechamento do mês, utilizaremos sempre a última projeção do mês. Ver figura abaixo:

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Na tabela de índices do sistema, entraremos com esse valor de projeção, conforme imagem abaixo:

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Após o fechamento, quando o índice oficial for divulgado, (mais ou menos do dia 15 de cada mês), o mesmo deverá ser trocado. Coloque (zero) no campo: Variação (%) e cadastre o valor do índice obtido no site do IBGE. O sistema irá calcular o valor da variação.

Conforme imagem abaixo, podemos verificar que o valor de variação fechou com o valor oficial divulgado pela ANBIMA, (0,86%)

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4 – Cadastro da Operação de Compra

Tomemos como exemplo os dados de compra abaixo:

Data da Compra:	24/04/2020
Data de Vencimento:	15/08/2040
Cód. ISIN:	BRSTNCNTB3C6
Quantidade:	210
VNA:	3312,537934
Taxa Negociada:	4,78000624
Valor Pago:	811.889,17

O Valor Nominal do papel poderá ser obtido no link abaixo:

https://www.tesourotransparente.gov.br/publicacoes/valor-nominal-de-ntn-b/28715

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Como a compra foi realizada no dia 24/04 e sabendo que esse papel é corrigido todo dia 15 de cada mês (Aniversário do papel). Conforme planilha, o último VNA foi dia: 15/04/2020. Essa data também deverá ser cadastrada no campo: “Correção” em: “Início de Cálculo”.

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Preencha o cadastro do papel com as seguintes informações: Data de Emissão, Data da Compra, Resgate Final, Início de cálculo (Como o papel não paga prêmio, essa data pode ser qualquer data). O dia do aniversário será sempre o dia: “15”. O campo juros terá sempre o valor: 2,956310 ([=(((1+6%)^(1/2))-1)*100]). O Campo dias terá sempre o valor: “999” (Controle interno do sistema sobre a forma de cálculo desse tipo de título).

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O campo “Data de Juros” em “Início de Cálculo” será obtido da seguinte forma: Olhando para a data de vencimento do papel, sabemos que ele pagará cupom de juros em fevereiro e agosto. (juros semestrais). A data de Início de juros será referente à última data que o papel pagou juros antes da compra. No exemplo em questão, essa data foi o dia: 15/02/2020. Ou seja, ao comprar esse papel no dia 24/04/2020 teremos uma Correção monetária embutida, referente ao período: 15/04/2020 a 24/04/2020 (nove dias corridos). Teremos também um valor de juros embutido na compra, referente ao período: 15/02/2020 a 24/04/2020 (69 dias corridos). Esses valores serão calculados automaticamente e detalharemos a seguir.

Após o cadastro das informações de compra, entre na aba Resgates e clique no botão: Geração Automática. O sistema irá exibir a tela abaixo e bastará clicar na tecla TAB, até que o botão OK esteja habilitado.

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Após a geração do fluxo de Resgates, o sistema irá preencher a tabela abaixo com todos os resgates até o vencimento do papel. Verifique se a data do último registro bate com a data de vencimento do papel.

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Após a geração dos resgates, termine de preencher o restante das informações na aba: Dados Complementares. Entre com: Taxa Negociada, Código ISIN, Código na Custódia e se o papel é precificado a mercado.