Taxa de Retorno dos Investimentos do Banco Caixa Econômica Federal

Universidade do Grande Rio José de Souza Herdy

Curso de Administração

Administração Financeira e

Orçamentária I

Taxa de Retorno dos Investimentos do Banco Caixa Econômica Federal

Duque de Caxias

2014

Administração Financeira e

Orçamentária I

Taxa de Retorno dos Investimentos do Banco Caixa Econômica Federal

Trabalho da Disciplina: Administração Financeira Orçamentária I

Professor Orientador: Cleiton Cardoso Bittencourt

SUMÁRIO

 INTRODUÇÃO................................................................................................................4

 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA FIC FIEL RF LP– RISCO BAIXO................................................5

 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA FI BRASIL IRF – M TITULOS PÚBLICOS RF – LP -RISCO MÉDIO.........6

 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL– RISCO ALTO........................8

 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL– RISCO ...................................................................9

 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – QUADRO DE RESUMO (CONCLUSÃO)...........................................10

INTRODUÇÃO

O trabalho tem como objetivo apresentar 12 (doze) Taxas de Retorno dos Investimentos do Banco Caixa Econômica. A seguir apresentaremos a memória de cálculo inerente aos produtos: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA FIC FIEL RF LP - RISCO BAIXO;

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA FI BRASIL IRF – M TITULOS PÚBLICOS RF – LP -RISCO MÉDIO; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CAIXA FIC GERAÇÃO JOVEM RF CRÉD PRIV LP RISCO ALTO; CAIXA FIC MAXI RENDA FIXA CRED PRIV LPRISCO ALTO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA FIC FIEL RF LP - RISCO BAIXO

Análise de Sensibilidade

Taxa Distribuição de Probabilidade

Muito Otimista 0,72 0,25

Otimista 0,66 0,25

Mais provável 0,60 0,25

Pessimista 0,54 0,17

Muito Pessimista 0,49 0,08

Amplitude: 0,23(risco baixo)

 VALOR ESPERADO DO RETORNO (r):

r = ∑ (r x Pr) = (0,72 x 0,25) + (0,66 x 0,25) + (0,60 x 0,25) + (0,54 x 0,17) + (0,49 x 0,08)

r = 0,63

 DESVIO PADRÃO

∑ (r - r)² x Pr =

=

=

 COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

CV= =0,02= 0,03

r 0,63

BASE DE CÁLCULO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA FI BRASIL IRF – M TITULOS PÚBLICOS RF – LP -RISCO MÉDIO

Análise da Sensibilidade

Taxa Distribuição de Probabilidade

Muito Otimista 2,10 0,08

Otimista 1,31 0,25

Mais provável 0,53 0,25

Pessimista - 0,26 0,17

Muito Pessimista - 1,05 0,25

Amplitude: 3,16(risco médio)

 VALOR ESPERADO DO RETORNO (r):

r = ∑ (r x Pr) = (2,10 x 0,08) + (1,31 x 0,25) + (0,53 x 0,25) + (-0,26 x 0,17) + (-1,05 x 0,25)

r = 0,32

 DESVIO PADRÃO

∑ (r - r)² x Pr =

=

=

 COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

CV = =0,93 = 0,34

r 0,32

BASE DE CÁLCULO