Como você definiria risco em finanças?

5) Como você definiria risco em finanças?

Basicamente, é a obtenção de um retorno diferente do esperado.

 

6) Como risco influência nossas decisões de investimento?

Para uma maior exposição ao risco, os investidores exigem maior retorno (prêmio de risco). Binômio risco vs. retorno;

7) Como podemos mensurar o risco em finanças?

São utilizadas as estatísticas descritivas de dispersão tais como variância e desvio padrão para mensuração do retorno diferente do esperado, bem como o cálculo do Beta, que é o risco relativo ao mercado.

8) O que nos informa o beta de uma ação?

O Beta representa o cálculo do risco de mercado, que é a covariância dos retornos da empresa com o mercado dividido pela variância dos retornos do mercado.

9) Qual a característica que os ativos devem possuir para uma boa diversificação?

Para se minimizar os riscos de uma carteira de investimentos é importante balancear os ativos com correlação negativa.

10) Com base na teoria de carteiras, quando combinamos ativos de renda variável visando reduzir o risco, devemos buscar ativos com (qual a meta mais abrangente e realista?):

I – correlação positiva entre seus retornos

II – correlação nula entre seus retornos

III – correlação negativa entre seus retornos (MUNDO IDEAL DIFICIL DE ACONTECER)

IV – correlação de menos 1 entre seus retornos

V – a mais baixa correlação entre seus retornos (CENÁRIO MAIS REALISTA)

11) Um dos pontos fundamentais da Teoria de Portfólio criada por Markowitz na década de 1950 é a divisão do risco em 2 partes: específico e de mercado. Identifique os tipos de risco apresentados nas opções a seguir:

I – Má gestão da empresa: específico.

II – Investimentos bem sucedidos em projetos: específico.

III – Desaceleração econômica: mercado 

IV – Redução da taxa de juros: mercado

V – Petrobras aumenta em 30% todos os seus produtos: Específico se o olhar for somente a Petrobrás.

Mercado se avaliar as demais empresas que sofrem influência de mercado da Petrobrás devido seu porte.