Gestão de Risco de Crédito

MESTRADO EM GESTÃO DE EMPRESAS ISCTE/ ISCEE

Projecto de Tese

Gestão de Risco de Crédito das Pequenas e Médias Empresas em Cabo Verde

Natasha Cilene Sena-Silva

29-07-2013

O presente projecto foi elaborado no âmbito da disciplina de Métodos de Pesquisa do Mestrado em Gestão de Empresas do ISCTE/ ISCEE, com o objectivo de analisar e descrever os modelos de análise e mensuração de risco de crédito das pequenas e médias empresas, em uso pelos bancos comerciais sediados em Cabo Verde.

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Índice

I – Introdução        3

II – Objecto de estudo        4

1.        O problema        4

2.        Interesse teórico e prático        5

3.        Objectivos Gerais e específicos        6

III - Revisão de Literatura        6

1.        Pequenas e Médias Empresas: caracterização e importância        6

2.        Risco de Crédito        7

3.        Literatura a Rever        8

IV – Metodologia de Investigação        10

V – Cronograma        12

VI – Referências        13

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I – Introdução

O tecido empresarial cabo-verdiano é composto maioritariamente por empresas cuja dimensão se enquadra na definição de Pequenas e Médias Empresas (PME’s), com volume de negócios inferior a 150 Milhões de Escudos e com menos de 21 colaboradores. Em Cabo Verde, bem como na maior parte dos países, estas estruturas empresariais respondem pela grande maioria das unidades empresariais criadas anualmente, representando 96,3% do número de empresas existentes, de acordo com o Inquérito Anual às Empresas de 2010 (Instituto Nacional de Estatísticas – INE).

O dinamismo do sector privado, através da promoção do empreendedorismo e da criação de novas empresas, é de todo desejável, na medida em que é o motor essencial para o desenvolvimento económico e social de uma região e de um país. As PME’s são vistas como agentes de mudança, com papel crucial na inovação tecnológica, e permitem a criação de emprego, incluindo o auto-emprego.

No entanto, as oportunidades de negócios para as PME’s, num mercado cada vez mais globalizado estão limitadas por uma série de factores, entre eles, a dificuldade de acesso aos recursos disponíveis no sistema bancário tradicional. Dentre os factores limitativos do crescimento económico em Cabo Verde apontados pelos governantes, a dificuldade no acesso ao crédito por parte das PME’s é recorrentemente mencionado, constituindo um entrave ao empreendedorismo e, consequentemente, ao desenvolvimento do sector privado, em particular, e do país, no geral.

Nesse sentido, julgou-se pertinente abordar a questão do acesso ao crédito por parte de pequenos e médios empresários. Pretende-se, assim, desenvolver um estudo descritivo dos modelos de análise e mensuração do risco de crédito em uso nos bancos comerciais existentes na praça, de modo a contribuir positivamente para a melhoria das condições de acesso ao crédito por parte dos pequenos e médios empresários.

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II – Objecto de estudo

1. O problema

Um grande problema para as pequenas e médias empresas cabo-verdianas é o acesso ao crédito.

A necessidade dos bancos se adequarem aos modelos regulatórios emanados pelos órgãos de supervisão Bancária, as recentes alterações nos mercados financeiros globais e o elevado volume de perdas de crédito conduziram a exigências acrescidas no processo de concessão de crédito às pequenas e médias empresas.

A política de crédito é um assunto estratégico dentro de um banco e os seus interesses são resguardados por suas próprias regras. A busca da redução do risco de crédito das suas operações leva os bancos a adoptarem modelos de gestão de risco de crédito adaptadas às novas exigências. O que antigamente apresentava-se como uma análise tradicional através de profissionais especialistas, actualmente é um processo de elevada complexidade com a introdução de modelos de previsão, com o objectivo de avaliar o comportamento estocástico do risco de crédito ou das variáveis que o determinam. Logo, um adequado sistema de gestão de crédito, que forneça informações fiáveis dos clientes é fundamental para a análise e concessão do financiamento.

Nesse sentido, os empresários deparam-se com dificuldades várias, que impedem a concretização das operações. Existe, à partida, um entrave burocrático que é o trâmite para o acesso ao financiamento, que pode ser ininteligível para os empresários, além da necessidade de garantias reais muitas vezes fora do alcance das suas estruturas.

Isso leva a uma lacuna que poderia ser preenchida por alguma estratégia ou mecanismo de ajuda aos pequenos e médios empresários no sentido de orientá-los sobre quais informações devem reunir e como as devem apresentar para se habilitarem ao financiamento.

O exposto deu origem à seguinte questão fundamental: Quais os modelos de análise e mensuração de risco de crédito em uso nos bancos comerciais cabo-verdianos?

1. Interesse teórico e prático

Esta pesquisa é importante porque permitirá aos empresários conhecer as práticas dos bancos comerciais, no que se refere à obtenção de linhas de crédito para abertura e desenvolvimento de pequenas e médias empresas no país.

Um debate profícuo sobre as dificuldades de acesso ao crédito impõe-se como objecto de estudo, pois que estas unidades empresariais constituem a grande maioria das empresas constituídas anualmente e são consideradas motor de desenvolvimento económico e social, pelo papel que desempenham na criação de emprego e na inovação tecnológica.

No estudo sobre a Melhoria do Ambiente de Negócios em Cabo Verde (ONUDI, 2011, p. 3) pode-se ler que “O Governo de Cabo Verde vem trabalhando para que o motor da sua economia seja o sector privado”. Este estudo aponta como um dos principais fatores limitativos do crescimento económico em Cabo Verde, a dificuldade no acesso ao crédito. No capítulo ‘Constrangimentos identificados pelos Empresários’, o Acesso ao Crédito é particularmente destacado: “O acesso ao crédito é um constrangimento transversal a nível nacional”, sendo que o relatório distingue o “Sistema garantístico e avesso ao risco” em vigor. (ONUDI, 2011, p. 5)