Risco Atuarial

RISCO ATUARIAL

• O risco é probabilidade de acontecimento de um determinado evento futuro, capaz de alterar o equilíbrio econômico de um patrimônio.

CARACTERÍSTICAS DO RISCO

Para existir um contrato de seguro é preciso que o patrimônio segurado possuas as seguintes características de risco

• Ser possível: existir uma possibilidade de ocorrência de sinistro. Se o objeto segurável não estiver exposto á nenhum tipo de risco, implicará em um contrato sem objeto e nulo.
• Ser um acontecimento futuro: o sinistro ainda não tenha ocorrido. O seguro feito para um risco já ocorrido é nulo conforme determina o Código Civil.
• Ser incerto ou aleatório: que o risco possa ocorrer e em um determinado período pré-determinado em contrato ou não.
• Ser independente da vontade das partes: nenhuma das partes, nem o segurado e nem o segurador, podem ter influência na ocorrência do riso. Se houver, é anulado o contrato.
• Resultar em prejuízo de natureza econômica: o risco em que o objeto está assegurado deve ser passível de prejuízo econômico.

Teoria do Risco - Seguros

• É uma teoria utilizada para precificação (dar preço) para cobertura do risco em períodos de curto prazo.

        Ex: Seguro de automóveis, incêndio, plano de saúde, Títulos de capitalização e seguros em geral.

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Em se tratando de Seguros de Automóveis, o que seria RECEITA para uma Seguradora? O que seria o PRÊMIO para uma seguradora? Resposta: Seria o PRÊMIO DE RISCO, o PRÊMIO PURO, o PRÊMIO COMERCIAL e o PRÊMIO BRUTO.

E o que representa DESPESA para uma Seguradora? O que seria SINISTRO para uma Seguradora? Resposta: SINISTRO para uma seguradora são duas hipóteses: o ROUBO DO OBJETO ou a COLISÃO DO OBJETO (TOTAL OU PARCIAL).

Divisão do prêmio

• O valor do prêmio que o segurado paga a Seguradora é dividido da seguinte forma:

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Prêmio de Risco

• Será o valor, no qual o segurado estará pagando, para cobrir o valor do sinistro.

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Exemplo: Qual será o valor do `Prêmio de Risco de uma seguradora, que teve um gasto total de R$ 75.000,00 para cobrir os sinistros de uma carteira que possui 250 Segurados?

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Então, os segurados estarão pagando R$ 300,00 como PRÊMIO DE RISCO, no intuito mínimo de pagar os SINISTROS ocorridos em uma carteira de automóveis.

• Outra forma de se calcular o Prêmio de Risco é descobri o valor da FREQUÊNCIA DE SINISTRO e o valor do CUSTO MÉDIO DE CADA SINISTRO

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Exemplo: Qual será a Frequência de Sinistro de uma seguradora, na qual, dos seus 250 segurados , 150 ocorreram sinistro?

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Isso quer dizer, que 60% dos Segurados de uma carteira de veículos, tiveram algum tipo de Sinistro.

Exemplo: Qual será o Custo Médio de uma Seguradora, na qual, dos seus 250 segurados , 150 ocorreram sinistro e gerou um gasto total de R$ 75.000,00 de sinistros em sua carteira.

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Isso quer dizer, que 60% dos Segurados de uma carteira de veículos, tiveram algum tipo de Sinistro e que cada sinistro representou um CUSTO em média de R$ 500,00.

Prêmio Puro

• Será o valor do Prêmio Puro, acrescido de um carregamento de segurança (Margem de segurança).
• Essa margem de segurança, o Atuário estabelece como medida de segurança (como o próprio nome diz) se protegendo de alguma oscilação no custo com os Sinistros. Assim é acrescido um valor á mais para evitar o risco de insolvência financeira da seguradora.

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• Exemplo: Qual será o valor do Prêmio Puro de uma seguradora, que tem um Prêmio de Risco de R$ 300,00? O Atuário definiu uma margem de erro de 10%

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• Quando o Atuário define que a margem de erro (que nesse caso é de 10%), ele quer saber qual a probabilidade dele estar estimando o Prêmio de Risco errado.
• Em uma distribuição de n sinistros, o Atuário deseja saber o quanto representa essa margem de erro. Para isso recorre a tabela de Distribuição Normal, para sabermos o quanto representa essa margem de erro. Esse valor é o Z da tabela de distribuição e representando pela figura abaixo:

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• Buscando o valor Z na tabela de Distribuição Normal, vemos que 10% da margem de erro ou 0,10 que é o valor na tabela, representa um Z de 1,289.

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• Então a fim de se proteger de alguma oscilação no custo dos sinistros, será cobrado mais de R$ 19,98 por cada segurado, para compor o PRÊMIO PURO de R$ 319,98.

Prêmio Comercial

• Será o valor, no qual o segurado estará PAGANDO á Seguradora, acrescido do Prêmio de Risco (para cobrir o Sinistro), o Prêmio Puro (acrescido de uma margem de segurança) e dos demais custos como, despesas administrativas, corretagem e a margem de lucroda seguradora.

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• Exemplo: Um segurado quer adquirir um seguro para cobrir algum eventual sinistro de seu veículo durante um ano. Sabe-se que o valor do Prêmio Puro deste seguro é de R$ 319,98. Qual será o valor do prêmio deste seguro acrescido, das despesas da seguradora, do valor da comissão do corretor e da margem de lucro da seguradora?
• Despesas Administrativas: (Vistoria, custos, salários dos funcionários diretos ): 20%
• Comissão do corretor: 10%
• Margem de Lucro: 15%

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• Então, o prêmio que o segurado estará pagando, para cobrir o custo do SINISTRO, a margem de segurança na oscilação de riscos e mais os custos administrativos e o lucro da Seguradora é de R$ 581,78 chamado de PRÊMIO COMERIAL.

Prêmio Bruto

• Será o valor final que o segurado estará PAGANDO á Seguradora, acrescido do custo da apólice e dos Impostos sobra a operação financeiro – IOF.

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• Exemplo: Baseando nos dados: Prêmio comercial: R$581,78, Encargos: R$ 60,00, e IOF de 0,070 , calcule o Prêmio Bruto.[pic 37]

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Taxa de Risco

• É a taxa que servirá de parâmetro para calcular o valor do pagamento dos sinistros, para todos os negócios de seguro que se enquadre na mesma categoria.

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• Pr: Prêmio de Risco
• IS: Importância Segurada
• Exemplo: Qual será a taxa de risco utilizada para todos os seguros de um veículo de mesma marca, modelo, cor e ano, sabendo-se que o Prêmio de Risco é de R$ 300,00 e a Importância Segurada é de R$ 10.000,00.

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• Taxa Comercial
• É a taxa que servirá de parâmetro para se calcular o valor do prêmio, para todas as negociações de seguro que se enquadre na mesma categoria.

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• Exemplo: Qual será a Taxa Comercial utilizada para todos os seguros de veículo de mesma marca, cor, modelo e ano, sabendo-se que o Prêmio Comercial é de R$ 581,78 e Importância Segurada é de R$ 10.000,00.

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EXERCÍCIO

1) Descubra qual o valor do prêmio de risco, a frequência de sinistro de motos CG-125 de uma seguradora, o custo médio de cada sinistro, o prêmio puro, o prêmio comercial e o prêmio bruto para seguros de motos CG-125.