A Introdução à Econometria

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1. Introdução à Econometria

Este primeiro capítulo tem como objetivo introduzir o aluno no mundo da econometria, dando uma visão geral sobre o que é, para que serve e como se dá o processo econométrico.

Ao final desta unidade os alunos deverão ser capazes de:

• Definir o conceito e os objetivos da econometria;
• Identificar os passos que envolvem o processo de pesquisa e as ferramentas utilizadas para este fim;
• Exemplificar uma pesquisa, incluindo a formulação de hipóteses a serem testadas e a análise dos resultados obtidos.

Para atingir estes objetivos, a unidade 1 foi dividida nas seguintes subunidades:

1.1. O que é econometria;

1.2. Econometria e métodos econométricos;

1.3. Problemas e a metodologia da econometria;

1.4. Ferramentas matemáticas básicas;

1.5. Fundamentos de estatística;

1.6. Principais conceitos, terminologia e notação.

1.  O que é econometria?

Como uma primeira definição, podemos dizer que econometria é aquilo que os econometristas fazem. Porém, esta definição nos obriga a explicar quem são os “econometristas”.

A palavra “econometrista” é um chapéu que serve em muitas cabeças, entre elas os próprios economistas, os quais precisam de ferramentas que lhes possibilitem analisar empiricamente (através de experimentos) as teorias econômicas que eles formulam ou que lhe são apresentadas.

Os matemáticos também podem ser chamados de econometristas, especialmente aqueles que se ocupam da formulação da teoria econômica, ou seja, utilizam seus conhecimentos matemáticos para construir equações e assim representar a teoria em apenas alguns caracteres universalmente reconhecíveis.

Assim como a teoria por si só não se auto comprova, a equação matemática não é suficiente para comprovar as relações que se supôs, necessitando assim a coleta de dados, seu tratamento estatístico para daí então incluí-los nas equações e com isso testar a teoria. Este trabalho de coleta de dados é executado por um tipo de econometrista chamado de contador. Eles são encarregados de coletar os dados econômicos e relacioná-los às variáveis das equações.

Há ainda outros dois grupos de econometristas, os estatísticos aplicados e os estatísticos teóricos. Os estatísticos aplicados estimam as relações econômicas e utilizam os resultados para prever eventos econômicos, enquanto os estatísticos teóricos desenvolvem técnicas estatísticas aplicáveis aos problemas econômicos.

Podemos perceber que esta definição ainda não nos responde à questão o que é econometria. Para responder à esta questão vamos formalizar a seguinte definição:

Definição 1.1. Econometria

Econometria é um amalgama de teoria econômica, economia matemática e economia estatística, que usa dados econômicos, de negócios e etc, com o auxílio da estatística para testar uma teoria econômica subjacente.

Sob um ponto de vista prático, podemos dizer que a econometria busca responder às questões do tipo “quanto?”, que em algum momento todo economista irá se defrontar. Estas perguntas do tipo “quanto?” são os chamados problemas de pesquisa.

Por definição, problema de pesquisa é uma questão não resolvida, que mostra uma situação que necessita de discussão, investigação, e todo o processo de pesquisa irá girar em torno de sua solução.

São exemplos de perguntas do tipo “quanto?”, ou problemas de pesquisa:

• Quanto irá variar o consumo se houver uma mudança na renda?
• Quantos carros serão vendidos se o IPI for reduzido à zero?
• Quanto uma mudança em uma determinada variável afeta a outra?
• Quanto deve variar o consumo de geladeiras, caso haja uma redução em seu preço?
• Qual deve ser a variação do PIB caso haja uma redução na taxa SELIC?
• Qual deve ser o nível de inadimplência caso haja um aumento de crédito bancário?
• Quanto varia o Produto Interno Bruto dado uma variação na carga tributária?
• Quanto deve variar o investimento produtivo nas empresas caso haja uma redução nos impostos na linha branca (geladeiras, etc.)?

Ao elaborar os problemas de pesquisa, o pesquisador deve estar atento aos seguintes pontos:

• o problema é original?
• o problema é relevante?
• ainda que seja “interessante”, é adequado para mim?
• tenho possibilidades reais para executar tal pesquisa?
• existem recursos financeiros que viabilizarão a execução do projeto?
• terei tempo suficiente para investigar tal questão?

O problema sinaliza o foco que você dará à pesquisa e sua escolha deve ser pautada pela relevância e oportunidade de pesquisa. Em outras palavras, deve-se ter em mente se o problema será relevante em termos científicos e, em termos práticos, a relevância refere-se aos benefícios que sua solução trará para a área de conhecimento. Além disso, você escolhe determinado problema considerando a possibilidade de obter prestígio ou financiamento para a pesquisa.

1.  Econometria e o método econométrico

Vimos que os econometristas estão interessados em responder determinadas questões, as quais compõem os chamados problemas de pesquisa. Veremos agora como eles respondem à estas questões?

1.2.1. Precisamos de uma teoria ou de uma hipótese a ser testada

O primeiro passo do método econométrico consiste em se elencar as questões que buscamos resposta, ou seja, precisamos ou de uma teoria, a qual será testada a fim de confirmá-la ou refutá-la, ou ainda precisamos de alguma hipótese sobre um determinado evento econômico, a qual tentaremos falsear através do método econométrico.