Séries Temporais Univariáveis

Séries Temporais Univariáveis:

1. Índice S&P 500:

- FAC/FACP:

[pic 1]

Obs.: Está com cara de ser AR (1)

-Modelos Autorregressivos (AR):

AR (1)

Modelo 1: ARMA, usando as observações 2016:06-2022:05 (T = 72) Variável dependente: ndiceSP Erros padrão baseados na Hessiana   Coeficiente Erro Padrão z p-valor const 148.398 35.0116 4.239 <0.0001 *** phi_1 0.986600 0.0148319 66.52 <0.0001 *** Média var. dependente  148.5638 D.P. var. dependente  35.90115 Média de inovações −1.224421 D.P. das inovações  6.946691 R-quadrado  0.963213 R-quadrado ajustado  0.963213 Log da verossimilhança −243.5317 Critério de Akaike  493.0635 Critério de Schwarz  499.8935 Critério Hannan-Quinn  495.7825 Real Imaginária Módulo Frequência AR Raiz 1 1.0136 0.0000 1.0136 0.0000

AR (2)

Modelo 2: ARMA, usando as observações 2016:06-2022:05 (T = 72) Variável dependente: ndiceSP Erros padrão baseados na Hessiana   Coeficiente Erro Padrão z p-valor const 148.561 36.4170 4.079 <0.0001 *** phi_1 0.909638 0.116385 7.816 <0.0001 *** phi_2 0.0783130 0.117394 0.6671 0.5047 Média var. dependente  148.5638 D.P. var. dependente  35.90115 Média de inovações −1.330359 D.P. das inovações  6.923819 R-quadrado  0.963675 R-quadrado ajustado  0.963156 Log da verossimilhança −243.3127 Critério de Akaike  494.6254 Critério de Schwarz  503.7321 Critério Hannan-Quinn  498.2508 Real Imaginária Módulo Frequência AR Raiz 1 1.0113 0.0000 1.0113 0.0000 Raiz 2 -12.6267 0.0000 12.6267 0.5000

AR (3)

Modelo 3: ARMA, usando as observações 2016:06-2022:05 (T = 72) Variável dependente: ndiceSP Erros padrão baseados na Hessiana   Coeficiente Erro Padrão z p-valor const 148.655 36.7134 4.049 <0.0001 *** phi_1 0.908667 0.116758 7.782 <0.0001 *** phi_2 0.0679048 0.162151 0.4188 0.6754 phi_3 0.0116057 0.125013 0.09284 0.9260 Média var. dependente  148.5638 D.P. var. dependente  35.90115 Média de inovações −1.348663 D.P. das inovações  6.923040 R-quadrado  0.963722 R-quadrado ajustado  0.962670 Log da verossimilhança −243.3084 Critério de Akaike  496.6168 Critério de Schwarz  508.0001 Critério Hannan-Quinn  501.1485 Real Imaginária Módulo Frequência AR Raiz 1 1.0109 0.0000 1.0109 0.0000 Raiz 2 -3.4310 -8.5709 9.2321 -0.3106 Raiz 3 -3.4310 8.5709 9.2321 0.3106

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