Matematica Financeira

Cenario Prob Ativo A Ativo B Ativo A (50%)

Ativo B (50%)

1 40% 8 4 4+2=6

2 60% 4 6 2+3=5

Valor Esperado (A): 8 x 40% + 4 x 60% = 5,6

M2 = 8² x 40% + 4² x 60% = 35,20

- 31,36 = 3,84 variância

Valor Esperado (B): 4 x 40% + 6 x 60% = 5,2

M2 = 4² x 40% + 6² x 60% = 28

- 27,04 = 0,96 variância

Valor Esperado (AB): 6 x 40% + 5 x 60% = 5,4

M2 = 6² x 40% + 5² x 60% = 29,40

- 29,16 = 0,24 variância

A= 3,84 / 5,6 = 1,96 / 5,6 = 0,35

B = 0,96 / 5,2 = 0,98 / 5,2 = 0,19

AB= 0,24 / 5,4 = 0,49 / 5,4 = 0,09