Estimativa Modelo de como a renda impacta na poupança
Por: Willams Douglas • 22/10/2018 • Relatório de pesquisa • 2.266 Palavras (10 Páginas) • 141 Visualizações
Estimativa modelo de como a renda impacta na poupança
3. MATERIAL METODO E RESULTADOS.
Este estudo utilizou a base de dados do instituto brasileiro geografia e estatística, numero de observações 74, são trimestrais dos anos de 2000 a 2018. As variáveis selecionadas foram a “poupança” e “renda”.
Para investigar a capacidade da poupança em relação a renda nacional em decorrência do tempo, foi delineado um modelo linear , visto que o intuito será também verificar se houve que quebra estrutural ao decorrer do tempo [pic 1]
Onde: [pic 2] é a renda nacional, [pic 3] é poupança, e [pic 4] o erro.
Conforme quadro 1.
Dependent Variable: Poupança | ||||
Included observations: 74 | ||||
Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | P-valor |
C | 18187,6 | 6323,90 | 2,876 | 0 |
RENDA | 0,146726 | 0,00617250 | 23,77 | 0 |
R-squared | 0,886980 | Mean dependent var | 152016,9 | |
R- Ajustado | 0,886980 | Akaike info criterion | 1709,383 | |
Sum squared resid | 4,42e+10 | Schwarz criterion | 1713,991 | |
F-statistic | 565,0531 | |||
Durbin-Watson stat | 1,243027 | Prob(F-statistic) | 0 |
Quadro 1: saída do GRETL para o modelo: Poupança em função da renda do brasil, no período de 2000 a 2018.
Como pode ser verificado, o [pic 5] de 0,886980, com o p-valor que permite rejeitar a hipótese nula para ambos os parâmetros, mas regressão apresentada no quadro acima nenhum teste foi realizado, desse modo não apresenta veracidade para analise dos modelo. Adiante será realizado os testes de normalidade
Hipótese do teste de heterocesdaticidade, que erro sua variância é a mesma para qualquer X, consequência que a estatística t e f não tem validade dado que o coeficientes será viesados.
Teste de White para a heteroscedasticidade
MQO, usando as observações 2000:1-2018:2 (T = 74)
Variável dependente: uhat^2
coeficiente erro padrão razão-t p-valor
--------------------------------------------------------------
const 4,01226e+08 5,60501e+08 0,7158 0,4764
pib −738,646 1375,51 −0,5370 0,5929
sq_pib 0,000828597 0,000704560 1,176 0,2435
R-quadrado não-ajustado = 0,143590
Estatística de teste: TR^2 = 10,625685
Analise dos resultados não rejeita a hipótese nula, que o erro tem variância igual para qualquer X, erro homocedastico.
Teste de Breusch-Pagan para a heteroscedasticidade
MQO, usando as observações 2000:1-2018:2 (T = 74)
Variável dependente: 'uhat^2' escalada
coeficiente erro padrão razão-t p-valor
---------------------------------------------------------
const −0,297239 0,450421 −0,6599 0,5114
RENDA 1,42225e-06 4,39638e-07 3,235 0,0018 ***
Soma dos quadrados explicada = 32,5896
Variável RENDA, avaliando p-valor 0,0018 evidencia a presença de heteroscedasticidade.
Teste de autocorrelação
Teste de Breusch-Godfrey para autocorrelação até a ordem 4
MQO, usando as observações 2000:1-2018:2 (T = 74)
Variável dependente: uhat
coeficiente erro padrão razão-t p-valor
---------------------------------------------------------------
const 2523,50 4080,35 0,6185 0,5383
pib −0,00323401 0,00399036 −0,8105 0,4205
uhat_1 0,148135 0,0847801 1,747 0,0851 *
uhat_2 0,00460235 0,0872206 0,05277 0,9581
uhat_3 −0,0166756 0,0914794 −0,1823 0,8559
uhat_4 0,757337 0,0891889 8,491 2,81e-012 ***
R-quadrado não-ajustado = 0,608758
Estatística de teste: LMF = 26,451398,
com p-valor = P(F(4,68) > 26,4514) = 3,02e-013
Modelo 3: MQO, usando as observações 2000:1-2018:2 (T = 74)
Variável dependente: poupanca
| Coeficiente | Erro Padrão | razão-t | p-valor | |
const | 27585,6 | 7699,05 | 3,583 | 0,0006 | *** |
pib | 0,123170 | 0,0129746 | 9,493 | <0,0001 | *** |
quebraestrutura | 24846,6 | 12112,4 | 2,051 | 0,0439 | ** |
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