COMPREENDENDO RISCOS E INCERTEZAS NO PROCESSO PARA TOMADA DE DECISÃO DO GESTOR

COMPREENDENDO RISCOS E INCERTEZAS NO PROCESSO PARA

TOMADA DE DECISÃO DO GESTOR

1 Mateus Henrique Nogueira Tonin

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Resumo

Este artigo tem como proposta dialogar a relação entre os riscos e as incertezas, para

auxílio do gestor no processo de tomada de decisão. Espera-se, com esse texto,

enfatizar a suma importância dos critérios estudados para tal processo. Então, este

artigo desvenda os conceitos do processo para a tomada de decisão e, apresenta

através dos critérios: Maximin (ou Minimax); Maximax (ou Minimin); Hurwicz e Savage,

metodologias que facilitem a decisão perante a cenários adversos.

Palavras-chaves: Maximin (ou Minimax); Maximax (ou Minimin); Hurwicz, Savage e

Decisão

Abstract

This article aims to engage the relationship between the risks and uncertainties to assist

the manager in the decision- making process. It is expected with this text, emphasize the

paramount importance of the criteria studied for such a process . So , this article reveals

the concepts of the process for decision-making and presents through the criteria :

Maximin (or Minimax ) ; Maximax (or Minimin ) ; Hurwicz and Savage , methodologies

that facilitate the decision before the adverse scenarios.

Keywords: Maximin (ou Minimax); Maximax (ou Minimin); Hurwicz, Savage e Decision

1 Administrador, Especialista com MBA em Planejamento e Gestão Estratégica e MBA em Administração da Qualidade. Professor e Pesquisador.

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Compreendendo riscos e incertezas no processo para tomada de decisão do

gestor

• Conceito de Risco

Um fator que pode complicar bastante a solução de um problema de pesquisa

operacional é a incerteza. Grande parte das decisões são tomadas baseando-se em

algum tipo de previsão. Mesmo em casos nos quais não sejam necessárias previsões,

outro fator complicador é a insuficiência de informações. Desta forma, torna-se

importante uma análise do grau de incerteza existente no processo de decisão.

O risco pode ser definido como "uma estimativa do grau de incerteza que se tem

com respeito à realização de resultados futuros desejados" (ANDRADE, 2000). Desta

forma, se a faixa de valores previsíveis para um determinado investimento for muito

grande, o grau de risco do investimento também será elevado.

Para melhor ilustrar o conceito de risco, vamos analisar o seguinte problema:

"Uma empresa está em dúvida em relação a dois investimentos: o investimento A dá

um retorno de $ 1000, com probabilidade de ocorrência de 100%; o investimento B pode

oferecer retornos de $ 800 (30% de probabilidade), $ 1000 (40%) ou $ 1200 (30%)".

Ambos os investimentos fornecem um lucro médio de $ 1000, mas, enquanto que no

investimento A o retorno de $ 1000 é garantido, no investimento B esta possibilidade é

só de 40%. Em compensação, no investimento B existe a possibilidade de lucrar mais

(30%) e também a possibilidade de lucrar menos (30%). Qual investimento a empresa

deve escolher? Este é um problema típico envolvendo risco. O risco é a probabilidade

de haver variações nos resultados previstos, não importando se essas variações são

para mais ou para menos. A preocupação com as incertezas é maior quando as

variações podem trazer prejuízo ou frustrar determinado empreendimento.

• Critérios para Decisão sob Condições de Incerteza

Em muitos casos, definir a probabilidade de ocorrência de possíveis eventos no

futuro é uma tarefa bastante complicada. Esta definição, muitas vezes, é resultado da

sensibilidade e experiência do profissional, sendo também interessante que os

resultados atribuídos sejam comparados aos de outra pessoa, de forma a se chegar a

um consenso sobre os graus de incerteza. Uma vez atribuídos os graus de incerteza a

cada alternativa, o analista se vê diante de um problema de escolha de uma alternativa,

que poderá dar bons resultados se ocorrer um evento favorável, mas que poderá

resultar em fracasso, caso uma situação desfavorável ocorra.

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A seguir, apresenta-se um exemplo, extraído de ANDRADE (2000), para

esclarecer alguns critérios que podem ajudar o analista a escolher determinada

alternativa, levando em conta o conjunto de eventos possíveis de ocorrerem e os

resultados esperados, associados aos eventos e às alternativas disponíveis.

A Cia. SOMMY-Produtos Eletrônicos Ltda. está considerando o lançamento de

um auto rádio e tem quatro opções de modelo: ST, LX, LS e GL, que diferem entre si no

acabamento e características técnicas. Os lucros anuais que cada modelo pode fornecer

são dependentes das escalas de produção, que por sua vez são funções dos contratos

com revendedores e fornecedores de peças e componentes. Os custos não variam

uniformemente com as produções, já que a maioria dos componentes é comprada de

fornecedores diferentes. Por outro lado, os preços dependem da aceitação do mercado.

Nessa etapa do processo de planejamento, a empresa acredita que o lucro de cada

alternativa irá depender da escala de produção e venda de cada tipo e, dessa forma,

identificou quatro eventos que podem influenciar fundamentalmente os resultados finais.

São eles:

• Evento 1: produção e venda de 50.000 auto rádios por ano

• Evento 2: produção e venda de 70.000 auto rádios por ano

• Evento 3: produção e venda de 90.000 auto rádios por ano

• Evento 4: produção e venda de 100.000 auto rádios por ano

É importante observar que a companhia não deseja, neste estado de análise do

problema, realizar análises mais detalhadas de custo e mercado, como por exemplo

entrar em contato com revendedores e fornecedores, para não gerar expectativas.