Risco De Mercado

Risco de Mercado

É a possibilidade de perdas resultantes das flutuações nos valores de mercado de posições do grupo em questão.

As fontes de risco são: taxa de juros, moedas, ações, índices (Bovespa), commodities, cupom cambial, derivativos (opções e Swap) e risco de crédito.

Risco de crédito

Pode ser de inadimplência, havendo a probabilidade de ocorrer um evento de default combinada a perda dada a inadimplência.

E o risco de mercado, que tem a influência no valor de mercado da obrigação. (Mtm)

No risco de créditos podemos citar como exemplo: cartão de crédito, veículos, imobiliário, empréstimo para pessoa jurídica, desconto de duplicatas, hot Money e derivativos.

Papel da bolsa de valores.

É o mercado onde se negociam ações de capital aberto e outros instrumentos financeiros como ações e opções.

A Bolsa administra os mercados organizados de títulos, valores imobiliários e contratos de derivativos.

A bolsa também oferece uma ampla gama de serviços.

Caso uma empresa queira abrir o seu capital, será através da bolsa de valores que ela fara isso.

Mercado bolsa.

De acordo com a instrução, consideram-se mercados de bolsa aqueles que funcionam regularmentcomo sistemas centralizados e multilaterais de negociação e que possibilitam o encontro e a interação de ofertas de compra e de venda de valores mobiliários; ou que permitem a execução de negócios tendo como contraparte formador de mercado que assuma a obrigação de colocar ofertas firmes de compra e de venda, respeitadas algumas condições estabelecidas na norma.

Entendem-se como sistemas centralizados e multilaterais de negociação aqueles em que todas as ofertas relativas a um mesmo valor mobiliário são direcionadas a um mesmo canal de negociação, ficando expostas a aceitação e concorrência por todas as partes autorizadas a negociar no sistema.

Mercado de balcão.

Nos mercados de balcão organizado, além das negociações em sistemas centralizados e multilaterais ou da participação de formador de mercado, admite-se ainda o registro das operações previamente realizadas. Nesse mercado, a negociação ou o registro das operações pode ocorrer sem a participação direta de integrante do sistema de distribuição, desde que a liquidação da operação seja assegurada contratualmente pela entidade administradora do mercado de balcão organizado ou seja realizada diretamente entre as partes.

No mercado de balcão há risco de crédito, pois é feito diretamente com uma instituição financeira, e posteriormente registrado na Cetip.

testes de estresse

Os testes de estresse são uma ferramenta amplamente utilizada para a gestão de

risco das instituições financeiras. Os bancos centrais e os bancos individuais realizam

esses testes para determinar as potenciais