UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA

ECONOMETRIA

1. Sobre a quebra de pressupostos do Modelo de Regressão Linear Clássico, defina o fenômeno, mostre as consequências as estimações, informe algumas medidas de detecção e de correção, para:

1. Multicolinearidade;
2. Heterocedasticidade e;
3. Autocorrelação.

2) Suponha a seguinte estimação de determinação do Produto Interno Bruto (PIB) para uma economia fictícia, responda o que se pede:

Modelo 1: MQO, usando as observações 1950:1-2000:4 (T = 204)

Variável dependente: PIB

	Coeficiente	Erro Padrão	Estatística-t	p-valor
Cosntante	49,0086	19,2048	2,5519	0,0115
Consumo	1,21498	0,0196065	61,9683	0,3249
Investimento	0,400469	0,0405639	9,8725	0,1234
Gastos do Governo	0,609971	0,0551412	11,0620	0,0000

 

a) Quais variáveis são estatisticamente significantes a 1%?.

b) Gerou-se um gráfico dos resíduos ao quadrado com relação a um dos regressores desta estimação. Com base nesta informação, que teste de detecção da quebra de pressuposto foi realizado. Como deve se comportar o gráfico se esta quebra não for detectada.

c) Gerou-se um teste informal de White para detecção de quebra de pressuposto. Qual a hipótese testada?. Suponha que o p-valor associado ao teste foi de 0,123, o que isso indica.

d) Qual o procedimento de correção do fenômeno observado no ítem b?

e) Suponha que R² = 0.98. Qual quebra de pressuposto está evidente neste caso (dica: verifique se alguma variável é estatisticamente insignificante)?

f) Gerou-se um gráfico dos resíduos com relação ao tempo e verificou-se que os resíduos se comportam em forma de ciclo (com pontos de altos e baixo). O que você pode dizer dos resíduos?.Qual a quebra de pressuposto encontrada?.

3) Suponha a seguinte matriz de correlação entre as variáveis do modelo da questão 2. Responda o que se pede:

Coeficientes de correlação, usando todas as observações 1950:1 - 2000:4

5% valor crítico (bicaudal) = 0,1374 para n = 204

PIB	Consumo	Investimento
1,0000	0,9996	0,9749	PIB
	1,0000	0,9738	Consumo
		1,0000	Investimento

a) O problema de colinearidade entre regressores é evidente neste modelo. Mostre qual a quebra evidenciada e porque foi detectada?.

b) Se optar por excluir um dos regressores estarei caindo em outra quebra de pressuposto do Modelo de Regressão linear Clássico. Qual? Explique?[pic 1]

4) Suponha os seguintes gráficos dos resíduos de uma estimação: