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Um Estudo Econométrico

Por:   •  9/6/2016  •  Trabalho acadêmico  •  772 Palavras (4 Páginas)  •  206 Visualizações

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Lista – REVISÃO  P- 2

1 Um estudo econométrico está sendo desenvolvido e o analista deve escolher as variáveis explicativas que estejam relacionadas com a taxa de Mortalidade Infantil. As variáveis que estão sendo cogitadas como as possíveis variáveis explicativas são:

Taxa de Alfabetização Feminina : X2 ;  Idade da mãe (X3) ;                Número de hospitais na cidade (X3); Gasto em Assistência à Gestante (X4).

Suponha que a especificação correta da relação da Mortalidade Infantil seja de:

[pic 1]

Se o analista estuda os modelos a seguir descritos, responda se as estimativas dos parâmetros de cada variável é viesado ou não viesado e o que deve acontecer com os valores de IAC (critério de Informação de Akaike) e o valor de R2ajustado .

[pic 2]

  1. [pic 3]
  2. [pic 4]

  1. Modelo com exclusão de uma significativa. Os estimadores são viesados e o valor de IAC deve ser alto e R2ajustado baixo.
  2. Modelo sem problema de especificação. Os estimadores são não viesados e o valor de IAC deve baixo e R2ajustado alto.
  3. Modelo com adição de variáveis não significativas. Os estimadores são não viesados e o valor de IAC deve maior que em b) e R2ajustado menor que em b.

2. Faça o teste de Dickey Fuller supondo amostra de tamanho 50 em cada resultado:

a) Modelo testado                 [pic 5][pic 6]

Resultado:        

b) Modelo Testado        

[pic 7]

[pic 8]

Solução:

  1. Tau = -10,20228                    tabela    -1,95

Rejeita-se Ho, a série é estacionária.

  1. Tau =- 0,62848                        tabela    -3,50        

Aceita-se Ho, a série não é estacionária.

3. Observe os gráficos a seguir e sugira uma modelo ARMA, AR ou MA.

a) ARMA(1,2)

[pic 9]

b)

 Possíveis Modelos: AR(1); ARMA(2,1); ARMA(2,2)

[pic 10]

4. Calcule a autocorrelação até a ordem três das seguintes séries e faça o gráfico de FAC

a) [pic 11]                

b) [pic 12] 

a)        

[pic 13]

[pic 14]

b)

 [pic 15]

[pic 16]

5. Suponha que Yt seja representado pelo seguinte processo auto-regressivo de primeira ordem:

Yt =  0,6 Yt-1 + ut ,

em que ut é um ruído branco e [pic 17][pic 18][pic 19][pic 20]Y0 =0.

  1. Estime Yt  para t=5 usando os dados a seguir:

t

1

2

3

4

Yt

1,23

0,45

0,35

2,45

  1. a série é estacionária? Justifique

Solução:

a)

t

Yt

Y^t

1

1,23

-

2

0,45

0,738

3

0,35

0,27

4

2,45

0,21

1,47

b) A série é estacionária pois ρ = 0,6 < 1.

6. Observando os gráficos a seguir, indique os modelos de suavização mais adequado:

  1. Modelo com tendência e sazonalidade aditiva

[pic 21]

b) Modelo com sazonalidade multiplicativa

[pic 22]

7. Usando o modelo a seguir estime Y8 e Y9

t

Yt

Y^t

U^t

1

-0,235

-

0

2

1,235

0,35931

0,87569

3

1,532

-0,04312

1,57512

4

-0,235

0,114358

-0,34936

5

0,154

0,199654

-0,04565

6

2,645

0,126052

2,518948

7

0,532

-0,06201

0,594011

8

0,211991

9

0,115253

a)  [pic 23]

t

Yt

1

-0,235

2

1,235

3

1,532

4

-0,235

5

0,154

6

2,645

7

0,532

...

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