TrabalhosGratuitos.com - Trabalhos, Monografias, Artigos, Exames, Resumos de livros, Dissertações
Pesquisar

A Tendência Temporal

Por:   •  9/11/2019  •  Monografia  •  5.857 Palavras (24 Páginas)  •  170 Visualizações

Página 1 de 24

Econometria Aplicada 12/08/2019

Tendência temporal

A tendência temporal refere-se ao movimento contínuo que determina série terá ao longo do tempo, a mesma pode ser de crescimento ou de queda. Assim após a inspeção visualiza já se pode saber qual o caminho que a série toma.

Tendência polinomial-(paramétrico)

A série acima apresenta um comportamento de sua tendência crescente ao longo do termpo

Modelo 1: MQO, usando as observações 2011:01-2012:12 (T = 24)

Variável dependente: Zt

 

Coeficiente

Erro Padrão

razão-t

p-valor

const

68,4384

3,65185

18,74

<0,0001

***

time

4,24226

0,255576

16,60

<0,0001

***

Média var. dependente

 121,4667

D.P. var. dependente

 31,17194

Soma resíd. quadrados

 1652,579

E.P. da regressão

 8,667021

R-quadrado

 0,926055

R-quadrado ajustado

 0,922694

F(1, 22)

 275,5199

P-valor(F)

 6,30e-14

Log da verossimilhança

−84,83899

Critério de Akaike

 173,6780

Critério de Schwarz

 176,0341

Critério Hannan-Quinn

 174,3031

 0,601550

Durbin-Watson

 0,712392

Interpretação:

A constante revela o nível inicial da distribuição da série: já a variável time revela a taxa de crescimento da série ao mês. O sinal positivo deste revela que a tendência é de crescimento.

O gráfico acima revela tanto a tendência (linha azul) quanto a própria série (linha vermelha).

Método de suavização.

Média móvel de 12 meses

Média móvel exponencial.

O gráfico acima apresenta uma média móvel exponencial com 0,20% de carga sobre a observação atual.

No gráfico acima temos um impacto de 0,60 sobre a observação atual. Podemos concluir que quanto maior o expoente melhor será o ajuste entre o observado e o estimado.

Método das diferenças

O presente método uma vez estimado elimina o movimento de tendência da série, restando apenas o movimento aleatório.

3 Sazonalidade

A sazonalidade é um efeito que se repete de forma sistêmica na série sempre em intervalos regulares ao longo do tempo. Se a série for menor que 12 meses teremos sazonalidade se for peridicidade maior que 12 meses chamaremos de ciclicidade.

Zt= Tt + St + At

Sazonalidade corresponde a St se o comportamento da série for linear como o exemplo acima o caminha será uma reta. Já se for multiplicativo o comportamento será dado em expoente.

Zt= Tt x St x At

A diferença entre uma e outra expressão refere-se ao impacto do filtro parta o aditivo o filtro seria

Zsat= Tt – St

Já para o modelo multiplicativo teremos,

Zsat= Tt /St

Modelo paramétrico para estimação da sazonalidade

A mesma pode ser calculada de duas maneiras, a primeira através do software que irá gera uma variável desazonalidade em primeira diferença

Já segundo método conhecido na literatura faz uso de variáveis dummy aplicadas sazonalmente para cada um dos meses. O efeito é o de eliminar a sazonalidade e a tendência, ver gráfico abaixo.

Aula dia 02/09/2019

Estimação não linear

A estimação não linear têm como base de ideia de que os parâmetros irão variar ao longo da curva de estimação; já as variáveis permanecerão constantes.

Modelo 3: NLS, usando as observações 1996:1-2014:3 (T = 75)

C = alpha + beta * Y^gamma

 

Estimativa

Erro Padrão

razão-t

p-valor

alpha

284991

11446,5

24,90

<0,0001

***

beta

2,54403e-011

6,88865e-011

0,3693

0,7130

gamma

2,70040

0,194686

13,87

<0,0001

***

Média var. dependente

 458169,1

D.P. var. dependente

 121443,7

Soma resíd. quadrados

 2,28e+10

E.P. da regressão

 17793,60

R-quadrado

 0,979113

R-quadrado ajustado

 0,978533

Log da verossimilhança

−838,8841

Critério de Akaike

 1683,768

Critério de Schwarz

 1690,721

Critério Hannan-Quinn

 1686,544

 0,264425

Durbin-Watson

 1,432057

...

Baixar como (para membros premium)  txt (45.5 Kb)   pdf (1.2 Mb)   docx (494.8 Kb)  
Continuar por mais 23 páginas »
Disponível apenas no TrabalhosGratuitos.com